摘要：股票价格的涨跌对于投资者的交易心理有很大的影响，投资者的交易心理可以用每周参与A股交易的账户数的变化来表示。通过选取2010年-2013年A股周价格指数和每周参与A股交易账户数数据，建立VAR模型，检验模型的稳定性，并分析二者是否具有长期稳定的均衡关系、利用Granger因果检验以及脉冲响应函数分析方法，得出结论：股票市场投资者根据A股价格指数的波动来调整各自的交易频率。受交易心理影响，当A股价格指数上涨时，投资者会增加交易频率，而当A股价格指数下跌时，则减少交易频率。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 经济与管理综合
收录：知网收录(中) > 维普收录(中) > 万方收录(中) > 国家图书馆馆藏 > 上海图书馆馆藏
关键词：a股指数 交易账户数 var模型
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
