摘要：在对沪深300股指期货的套利原理、套利策略、套利风险因素进行详细分析的基础上,构建ETF组合拟合沪深300指数作为现货组合,对交易最频繁的期货期现套利进行实证研究。由于多数金融数据存在较明显的＂尖峰厚尾＂现象,采用改进后的德尔塔——正态法对沪深300股指期货期现套利进行研究,结果表明采用ETF组合的方案简便可行,对于沪深指数的跟踪误差在可接受范围之内。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
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关键词：沪深300股指期货 期货套利 etf组合 风险控制与监测
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