摘要：基于结构突变点2008年剔除长期趋势因素和季节性因素之后,利用VAR和格兰杰因果检验分析商品房销售额与上证成交额的关系。2008年后,商品房销售额是上证成交额的滞后一期的格兰杰原因。建立VAR模型发现,上证成交额为被解释变量的回归方程中,商品房销售额的系数为负,并且显著不等于零。这反映了商品房作为投资品的属性,说明确实存在一定程度对股市投资的替代效应。结构变点在研究时间序列时能发挥巨大的作用。建模过程中考虑了数据生成过程改变的影响,使得分析结果更加可靠。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
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关键词：结构突变 格兰杰检验 var模型 商品房销售额 股市成交额
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