摘要：为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产概率所满足的偏微分方程.
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 基础科学> 基础科学综合
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关键词：盈余过程 复合泊松过程 马尔科夫链 随机微分方程 破产概率
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