摘要：自我国股指期货推出以来,期现货市场存在一定的反馈机制。通过基于高频数据的VECM建模及理论分析,得到我国期现货市场存在一定的短期负反馈机制。而在股价发生异动时,由于期现对冲机制的不健全,负反馈机制可能在一定程度上转变为＂正反馈＂机制。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 企业经济
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关键词：负反馈机制 期现对冲 追涨杀跌
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