摘要：为了研究我国信贷市场顺周期性问题,以1957-2016年国内生产总值增长率和信贷余额增长率为样本数据,通过计算Hurst值和构建向量自回归模型实证检验了我国信贷周期与经济周期之间的关系。研究发现,信贷市场与经济波动具有持续性,而信贷市场的Hurst值要小于GDP的Hurst值,说明信贷市场的波动要比经济波动剧烈,并且经济周期先于信贷市场发生波动。传统的向量自回归模型也对其进行了验证,得出的结论相一致。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
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关键词：信贷市场 顺周期性 hurst指数 协整检验
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