摘要：在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望公式得到相应的期权定价显式解。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
收录：知网收录(中) > 维普收录(中) > 万方收录(中) > 国家图书馆馆藏 > 上海图书馆馆藏
关键词：浮动汇率 跳扩散 双币种 重置期权 等价鞅测度
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
摘要：在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望公式得到相应的期权定价显式解。
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