摘要：2018年以来,中美股市共振效应明显加强,股市相关性显著提升。中国股票市场的走势,尤其是开盘价的波动幅度,在很大程度上受到前一日夜间美国指数走势的影响。本文研究2013年以来中美股市之间的联动性变化,以期为提前预判我国股票市场的涨跌提供一定的参考,从而及时采取有效措施维持市场的平稳有序,确保资本市场健康发展。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
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关键词：联动性 波动率指数 实证检验
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