摘要：文章使用Kumar（2009）提出的低股价、高特质波动率和高特质偏度识别股票的彩票特性，利用2010至2012年A股市场的大样本数据，实证分析了机构投资者的博彩偏好及对股价同步性的影响。结果表明，我国机构投资者存在明显的博彩偏好；且这种博彩偏好会提高股价波动的同步性程度。这一结论从博彩偏好的视角，为机构投资者有限理性造成的股价同步性的存在提供了新的证据。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 金融
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关键词：机构投资者 博彩偏好 股价同步性
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