摘要：随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善,其在数理金融中的应用越来越广泛,随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用.
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 工程科技II> 综合科技B类综合
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关键词：不完备信息 倒向随机微分方程 随机控制 期权定价 效用函数
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