摘要：股指期货是以某一种股票指数为标的、以现金结算的期货合约。股指期货有套期保值、价格发现和套利投机的功能，其中，套期保值是其最主要的特点。采用4个模型——OLS、OLS基础上的GARCH、ECM、BEKK—GARCH，比较了利用股指期货进行对冲的静态／动态套保模型的套期保值效率。结果表明，尽管在理论上传统的OLS模型存在着诸多缺陷，但其他模型的套期保值效率并未显著好于OLS，且这个结论在样本内外具有一致性。
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 工程科技I> 综合科技A类综合
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关键词：最优套期保值比率 ols ecm garch 套期保值效率
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