基于一致性压力测试的极值风险度量

摘要：本文将压力测试纳入一般性的风险测度模型,在一致性框架下讨论了压力测试和极值分布模型(GPD)对金融时间序列尾部的风险测度问题,并应用上证综合指数历史数据及历史模拟法、EGARCH-M模型进行了实证检验。

分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 宏观经济管理与可持续发展

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关键词：压力测试 一致性 极值 

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