摘要：为了使得估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,在贝叶斯链梯模型中,采用信度理论的思想,在广义加权损失函数下得到链梯因子的信度估计,建立了案均赔款法下的未决赔款准备金模型.最后,给出保险公司的实际例子,将得到的信度估计与经典链梯法和随机链梯法估计进行了比较.结论显示,方法对未决赔款准备金是有效的.
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 基础科学> 数学
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关键词：广义加权损失函数 贝叶斯链梯法 信度理论 案均赔款法 准备金
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