摘要：随着人民币国际化进程的逐步推进,国际外汇市场的风险性和相依性研究尤为重要.Copula函数作为一个将多元分布建模分解成边缘分布和联合分布的相依结构模型,可解决分布模型难以确定的问题.基于五种货币（即美元、日元、欧元、英镑和港币）日收益数据构建基于AR（2）-GARCH（1,1）-t模型的各个外汇日收益率的边际分布,利用蒙特卡洛方法度量正态Copula函数和t-Copula函数下的投资组合Va R值,为解决外汇市场资产风险问题提供良好的操作与管理决策.
分类：期刊> 人文社会科学> 社会科学II> 教育综合
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关键词：copula函数 外汇市场 投资组合 风险价值 蒙特卡洛模拟
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