摘要：在较弱的假设下导出合格波动率变量的必要条件，并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明：对于中国股指的数据，采用“已实现波动率”作为变量违背了上述必要条件而有不适合作为合格变量之虞；但欧美股市的数据却未检测出上述问题。最后，根据实证结果对“已实现波动率”进行适当改造，使其成为能避免上述偏差的改进变量。
分类：期刊> 人文社会科学> 社会科学II> 社会学及统计学
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关键词：波动率 已实现波动率 高频数据
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