摘要：本文基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1，1）模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应，结果表明，除了企业商品价格指数和M0之外，其它宏观经济指标的增长率（速度）均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 基础科学> 数学
收录：知网收录(中) > 维普收录(中) > 国家图书馆馆藏 > 上海图书馆馆藏
关键词：wald检验
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
