摘要：文章通过计算2014年7月22日至2015年9月10日沪深300指数的GARCH模型滚动时间窗样本外预测值和移动Hurst指数值，从波动性和趋势性两个维度对股市上涨和下跌进行分析。得出结论，相对于传统择时技术指标缺乏理论依据和时间参数选择的主观性，GARCH模型预测值和移动Hurst指数能够从市场自身特性出发，从而更加细致地反映市场进而达到预测作用。
分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 经济与管理综合
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关键词：中国股市 量化投资 交易策略 garch模型 hurst指数
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