套利定价理论在我国证券市场的实证研究——基于渐近主成分分析方法

摘要：在文章的第一部分简单介绍了APT模型,并对APT以及APT实证分析中存在的一些不足进行简单地论述;然后介绍了渐近主成分分析法;在文章的第三部分对我国证券市场35只股票运用渐近主成分分析法对单因子APT模型、五因子APT模型、十因子APT模型进行实证分析,并与CAPM以及它们相互之间进行比较研究。

分类：期刊> 人文社会科学> 经济与管理科学> 经济与管理综合

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关键词：apt 渐近主成分分析 拟合优度 公共因子 

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