摘要：本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的马尔可夫链来刻画,从而可以将经济条件的变化考虑到产品定价中.通过体制转换Esscher变换选取一个等价鞅测度,然后通过快速傅立叶变换对巨灾权益卖权进行定价.
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 基础科学> 数学
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关键词：巨灾权益卖权 体制转换 esscher变换 快速傅立叶变换
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