摘要：受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f（X）,保险人承担剩下的风险X-f（X）.此外基于期望保费原则,保险人需支付分保人再保险费（1＋ρ）E[f（X）]（其中ρ为安全负载系数）.采用文献[2]中的技术方法,我们得出此时最优转移损失函数是一类增凸函数.从而可知最优再保险策略为停止损失再保险.
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 基础科学> 数学
收录：北大期刊(中国人文社会科学期刊) > CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(含扩展版) > 统计源期刊(中国科技论文优秀期刊) > 知网收录(中) > 维普收录(中) > 万方收录(中) > JST 日本科学技术振兴机构数据库(日) > 国家图书馆馆藏 > 上海图书馆馆藏 > 数学文摘
关键词：最优再保险 glue风险价值 失真风险度量 转移损失函数
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
