摘要：本文研究了具有稳定分布噪声的多重季节时间序列模型的建模及应用．稳定分布能够描述诸如方差无限、厚尾、有偏等非正态特征，但该类分布通常没有解析的密度函数，且参数的后验分布比较复杂．本文采用基于抽样的MCMC方法和切片抽样法估计模型参数，将多重季节模型的回归参数和稳定分布中的参数—起估计．通过模拟分析，说明了稳定分布的一些统计性质和文中建模方法的有效性．将模型应用于一个具有季节性和厚尾特征的实际数据集，演示了该类模型的应用价值．
分类：期刊> 自然科学与工程技术> 基础科学> 数学
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关键词：sarima 稳定分布 切片抽样法 mcmc 厚尾 非对称
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