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Quantitative Finance

Quantitative Finance杂志,由Taylor and Francis Ltd.出版,于2001年创刊,Bimonthly,出版语言English,ISSN:1469-7688,E-ISSN:1469-7696。

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Quantitative Finance
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SCI SCIE SSCI

杂志介绍

JCR分区
Q2
中科院分区
3区
影响因子
1.9
CiteScore
3.1
期刊收录
SCI、SCIE、SSCI

Quantitative Finance(中文译名:《量化金融》),ISSN:1469-7688,EISSN:1469-7696,是Taylor and Francis Ltd.出版的国际性学术期刊,创刊于2001年,以Bimonthly形式稳定发行,2026年总发文量约109篇。该刊采用非OA开放访问,学科归属为社会科学 - 数学跨学科应用。该刊是经济学、商业财政与金融领域的国际权威刊物,已被SCI(科学引文索引)、SCIE(科学引文索引扩展版)、SSCI(社会科学引文索引)等国际主流学术数据库收录。2026年期刊影响因子达1.9,2025年期刊CiteScore为3.1,2025年期刊自引率约10.5%,在中科院期刊分区体系中位列经济学大类3区,在所属学科领域具备高学术影响力与国际认可度。Quantitative Finance长期聚焦经济学、商业财政与金融及相关产业的技术应用前沿,平均审稿周期偏慢,4-8周,审稿流程高效稳定。在稿件录用评判中,该刊将创新性与前沿性作为核心遴选标准,重点收录能够对经济学、商业财政与金融领域的落地与发展产生实质性推动价值的研究成果。

从全球发文格局来看,USAEngland、CHINA MAINLAND、GERMANY (FED REP GER)、France、Italy、Canada等为核心发文国家与地区;UNIVERSITY OF LONDONIMPERIAL COLLEGE LONDON、STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY、SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA、INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS、CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)、UNIVERSITY OF BOLOGNA等高校与科研机构是期刊的主要发文单位。

期刊评价

名词解释:

影响因子(Impact Factor, IF):指该期刊前两年发表的文章,在第三年的平均被引用次数。它反映了期刊的近期平均影响力和热度。

中科院分区:中科院分区表是国内主流的学术期刊分级评价工具,核心意义是建立跨学科可比的统一评价标尺,为职称评审、学位授予、科研立项等科研管理工作提供标准化量化依据,同时帮助科研人员筛选优质期刊、规避学术风险,适配国内本土化的科研评价需求。

期刊分区表

《新锐期刊分区表》(2026年3月发布)

大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
经济学
3区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法
4区 4区 4区 4区

期刊分区表(2025年3月升级版)

大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法
4区 4区 4区 4区

期刊分区表(2023年12月升级版)

大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学:数理方法
4区 4区 4区 4区

JCR分区

2025-2026年最新版

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 124 / 243

49.2

学科:ECONOMICS SSCI Q2 254 / 626

59.5

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q2 64 / 137

53.6

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q2 29 / 70

59.3

学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q2 110 / 243

54.94

学科:ECONOMICS SSCI Q2 294 / 627

53.19

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 71 / 137

48.54

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 42 / 70

40.71

2024-2025年最新版

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 148 / 242

39

学科:ECONOMICS SSCI Q2 309 / 620

50.2

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 84 / 136

38.6

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 38 / 68

44.9

学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 140 / 242

42.36

学科:ECONOMICS SSCI Q3 320 / 620

48.47

学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 93 / 136

31.99

学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 45 / 68

34.56


中国学者近期发文

1
Analytical approximations for American option pricing under regime-switching model

Author:Zheng, Yawen; Pun, Chi Seng; Zhu, Song-Ping

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2026; Vol. 26, Issue 3, pp. 375-392. DOI: 10.1080/14697688.2026.2629951

2
Simulation-analytical approach for calculating VaR contributions in credit portfolio

Author:Wang, Jayden Zian; Huang, Zhenzhen; Kwok, Yue Kuen

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2026.2641764

3
Forward-looking physical tail risk: a deep learning approac

Author:Zhang, Jingyan; Ma, Cong; Schoutens, Wim

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2026.2623897

4
An interpretable labeling model for reject inference based on multi-level sub-model migration in the credit risk assessment scenari

Author:Zhang, Runchi

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2026.2619537

5
A model of financial bubbles and drawdowns with non-local behavioral self-referencin

Author:Malevergne, Yannick; Sornette, Didier; Wei, Ran

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2025; Vol. 25, Issue 4, pp. 591-616. DOI: 10.1080/14697688.2025.2479633

6
Simultaneous upper and lower bounds of American-style option prices with hedging via neural network

Author:Guo, Ivan; Langrene, Nicolas; Wu, Jiahao

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2025; Vol. 25, Issue 4, pp. 509-525. DOI: 10.1080/14697688.2025.2472874

7
Volatility connectedness of commodity futures and its application in portfolio optimizatio

Author:Zhuang, Chengkai; Ouyang, Ruolan

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2025.2503284

8
Green technology innovation with environmental constraint

Author:Luo, Pengfei; Tan, Yingxian; Yang, Jinqiang; Yao, Yanming

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2025.2506778

9
Life-cycle planning model with inflation and time-varying consumption constraint

Author:Liu, Dongdong; Wang, Ning; Xu, Lin; Wang, Hao

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2025.2512157

10
Explaining risks: axiomatic risk attributions for financial model

Author:Chen, Dangxing

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2025.2519837


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国际简称:QUANT FINANC参考译名:量化金融

年发文量:109 CiteScore:3.1 是否预警:否 Gold OA文章占比:20.48% 研究类文章占比:100.00%

杂志社联系方式:ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

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